iRSIOnArray()

 iRSIOnArray()関数は、ユーザーが自由に作成した配列を基にして、RSI(Relative Strength Index:相対力指数)の値を算出するために使用します。

 iRSIOnArray()関数は、以下のように定義されています。

double iRSIOnArray(
double array[],
int total,
int period,
int shift
);

 各引数の意味は、以下のとおりです。

  • double array[]
    RSIを算出する配列名を指定します。
  • int total
    RSIを算出する配列の要素数を指定します。
    「0」と記述すると、配列全体(=全ての要素)を基にして移動平均線を算出します。
  • int period
    RSIの値を計算する期間を指定します。
  • int shift
    算出したRSIの値を取得したいバーの位置を指定します。
    算出したRSIの値を取得したいバーが現在のバーであれば「」、1本前のバーであれば「」、2本前のバーであれば「」……と記述します。

戻り値

 第1引数で指定した配列に格納されているデータを基にした、RSIの値が返されます。

注意点

 iRSI()関数とは異なって、iRSIOnArray()関数は、通貨ペア名や時間軸や適用価格のデータを取得しません

 したがって、iRSIOnArray()関数でRSIの値を算出するためには、あらかじめ価格データを用意しておかなければなりません

 RSIは、左から右へ(=古い価格データから新しい価格データに向かって)計算されます。右から左へ(=新しい価格データから古い価格データへ向かって)RSIを計算するためには、ArraySetAsSeries()関数を使用します。

具体例

 配列Buffer[]を基に算出した現在のバーのRSIの値を取得したい場合は、以下のように記述します。


double RSI_Buf = iRSIOnArray(Buffer,0,14,0);

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コンセプト

 再現・試行
→極力フィルタリングはせず、シンプルゆえの再現性の高さコントロールのしやすさに主眼を置く。

  • 単一ポジション(=非ナンピン・非マーチンゲール
    →損失を限定・コントロールしやすい。
  • 日中足でのデイトレード(RSIを利用)
  • 複数のパラメータ設定が可能
    →ユーザーによるカスタマイズ、各々のトレードスタイルに合わせた取引ができる。

特 徴

  • 取引通貨
    USD/JPY
  • 取引スタイル
    デイトレード・スキャルピング
    押し目・戻りにエントリーするカウンタートレンド型
  • 取引時間足
    5分足

実績推移

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