FXで勝てる手法の見つけ方・考え方を公開!

インジケーターEA作成代行

目次

FXで勝てる手法とは?

本記事では、FXトレードを行う上で常に意識しておくべきことを解説します。「FXで勝つ方法」と銘打って手法を紹介している記事は多くありますが、本記事では直接的な手法の紹介ではなく「どうやって勝てる手法を見つけるのか」「その手法の優位性をどのようにチェックすればよいのか」といった部分を解説していきます。

以下、本記事の対象者です↓
・FXとMT4に関する基礎知識がある

チャートの規則性を見つける

普段皆さんがFXの手法を考えるときに大事にしていることは何でしょうか?

「RCIを必ずつかう」「一貫した取引ルールを守る」など人によってさまざまなルールがあるかと思いますが、ここではどの人にも共通して重要な考え方である「ランダムウォーク」について解説します。

ランダムウォークとは、酔っ払いの千鳥足のようにランダムな向きに進む歩き方で、どの方向に進むかは完全ランダムなためどこへ進むか予測することができません。

金融業界ではそんなランダムウォークになぞらえて、「金融商品や為替の値動きには規則性が無く、過去の変動とは一切関係ない」とする仮説があります。

つまり値動きを予測するうえで過去の値動きは参考にならずテクニカル分析は無意味だ、という仮説です。

以下の画像を見てください。こちらの画像はランダムウォークで自動生成したチャートです。

いかがでしょうか?皆さんが普段見るチャートとそっくりかと思います。

この仮説の通り、相場の値動きが完全ランダムだった場合は、テクニカル分析は全く意味がないものでしょう。

逆に考えれば、値動きがランダムウォークではない部分を探すことができれば、そこに規則性を見出して優位なトレードを行うことができます。

テクニカル分析を行う方は、常に「ランダムウォークではない部分」を探すように意識しましょう。

ここで、「ランダムウォーク」ではない部分を2つ紹介します。

①出来高

出来高とはある一定の期間中に成立した売買の数量のことで、どれだけのトレーダーが売買に参加したのかを確認することができます。

株の場合は主に1日や1か月に成立した株数が出来高となり、FXの場合は指定した時間足ごとに確認をすることができます。(正確にはFXの場合出来高ではなくTickです)

ではMT4(FX取引ツール)で出来高を確認してみましょう。USDJPYの30分足です。

画像下部のサブウィンドウの赤い棒グラフが時間足(30分毎)ごとの出来高となっています。

このように、1日周期で出来高が山と谷を形成しています。

つまり、「FXは特定の時間帯にトレードを行う人が多く、特定の時間帯では少ない」ということが言えます。

ちなみにこのトレードが少ない時間帯は日本時間早朝に該当し、各国の市場が活発ではないため出来高も少なくなっています。

出来高の山の部分では市場が活発となり値動きも激しくなる可能性が高く、トレンドに乗りやすくなっています。

逆に出来高の谷の部分では市場が落ち着いており、RSIなどを用いた逆張りが有効です。

以下、谷の時間帯にBBの逆張りを行うEAを作成し、バックテストをした結果です。

USDJPYの5分足、期間は2016年から2021年の約5年間です。

取引回数665回で勝率が約90パーセント、PFが1.88とかなり優位なトレードを行えていることがわかると思います。

このように、「ランダムウォークではない部分を探す」という考え方は、根拠のある手法を生み出すことに役立ちます。

②通貨同士の相関関係

テクニカル分析を行う人の多くは1つのチャートのみを使っていると思います。

ここで、GBPUSD、GBPCHF、GBPJPYの3つのチャートを見比べてみましょう。

かなり似た値動きをしていることがわかると思います。

このように通貨ペア同士、今回のような場合は頭がGBPの通貨ペアを比べると、通貨ペア同士にはある程度の相関関係(片方の値が増加するともう片方も増加するような関係性)があることがわかります。(本当にランダムウォークではないことを示すためには、実際にどれくらい相関があるのか、見せかけの回帰ではないのかといったことを検証する必要がありますが今回は割愛します。)

チャートの値動きは独立しているわけではなく、ほかの通貨ペアとある程度の相関があるということは、それらのデータからも値動きを予測することができそうです。

例えば、GBPJPYのみが下降し、その他のGBP通貨ペアが上昇している場合あは、GBPJPYは今後上昇しそうだといったように予測を立てることができます。

このように、手法を考えるうえで漠然とネットの情報を参照するのではなく、「なぜ有効だといえるのだろうか」といった根拠の部分を考えることで、さらにレベルアップしたトレーダーになることができるでしょう。

見つけた規則性を検証する

規則性を見出すことができたら、「その規則性は本当に正しいのだろうか」といったことを検証してあげる必要があります。

時々、「直近のチャート5か所を手法Aで分析した結果、勝率100パーセントだから有効」「1か月のバックテストの結果PF3.0!聖杯だ!」といった売り文句を見つけますが、まったくもって根拠がありません。

例えば、「陽線が5本続いたらその次の足は陰線になりやすい」とう手法があったとして、直近の陽線5本を確認して陰線が出ていたからと言って安心してはいけません。

本当に有効な手法ならば長期間にわたってこの手法が適用されるはずです。

検証の具体的な方法ですが、地道に検証をするととても時間がかかるため、インジケーターを作成するのがよいでしょう。

具体的には、以下ようなインジケーターを作成します。

1.ローソク足が5本連続で陽線か陰線が続いているところを探す

2.5本続いているローソク足の次の足が逆の足になっているかどうかを確認し、その数をカウントする

3.最後にカウントしたローソク足を表示する

こうすることで、20年間で実際に陽線がでたのか陰線が出たのかといった数を一瞬で計算、確認することができます。

または、「5本連続で陽線が出たら次の足で売りエントリー、5本連続で陰線が出たら次の足で買いエントリー」を行うEAを作成してバックテストをおこなうのもよいでしょう。

地道に検証を行ってもよいのですが、「その手法や見つけた規則性が有効かどうか」は手法をインジケーターやEA化して確認することが最も効率的でかつ有効的です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回の記事では、有効な手法の考え方とその検証方法について解説しました。

「インジケーターやEAをプログラミングすることは難しい」と考える方も多いかと思います。

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この機会にプログラミングを学び、一歩レベルアップしたトレーダーを目指してみましょう!

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